Isso ocorre quando existe algum vínculo externo em sua página com outros arquivos do tipo imagens, etc. que não estejam sendo acessadas em ambiente seguro(HTTPS).
Por exemplo: - Quando você utiliza o caminho absoluto "www.domínio.com.br/imagens/imagem.jpg" ao invés de utilizar o caminho relativo "imagens\imagem.jpg"(recomendado).
- Se você colocar na sua página um banner em Flash(arquivo *.swf) utilizando um plugin que acessa o site da Adobe que por sua vez não está em ambiente seguro (HTTP), será exibida esta mensagem de confirmação todas as vezes que alguém tentar acessar o seu site através do protocolo HTTPS.
- Para solucionar o problema, remova as referências absolutas pelas as relativas e remova das páginas que precisam ser acessadas via HTTPS as referências externas.